Para analizar interrelaciones entre muchas variables y para explicar estas variables a partir de un número menor de variables (o factores) con una pérdida mínima de información, se suelen utilizar técnicas multivariantes del análisis factorial.

Por ejemplo, si tenemos información de diferentes empresas sobre el número de trabajadores, facturación, localización, número de ordenadores, exportaciones, crecimiento, beneficios, antigüedad, etc., seguramente nos resultará bastante difícil hacer una agrupación de estas empresas en diferentes tipologías para analizar sus características particulares. Si pudiéramos agrupar todas las variables que nos proporcionan información de cada empresa en unos pocos factores, estaríamos en una mejor disposición de hacer dicha agrupación.

De entre estas técnicas factoriales, una de las más conocidas es la de componentes principales. Ésta es precisamente en la que nos centraremos. Como se verá, esta técnica está basada en las correlaciones que existen entre las diferentes variables. La diagonalización de la matriz de correlaciones es el punto clave del procedimiento de la obtención de los componentes principales.