| Anàlisi de sèries temporals | Codi: 21.347 : 6 |
L'assignatura Anàlisi de Sèries Temporals constitueix una completa introducció a la teoria i mètodes d'anàlisi de dades temporals. Aquesta àrea de coneixement és fonamental en l'àmbit de l'estadística, l'econometria i l'anàlisi quantitatiu de dades. A més, té múltiples aplicacions en economia, finances, demografia i, en general, en tots els àmbits de coneixement relacionats amb les ciències socials.
Aquesta assignatura ha de ser entesa com la prolongació de les assignatures Fonaments d'Estadística i Estadística Aplicada, ja que conté ampliacions d'alguns temes ja estudiats en aquestes assignatures. Així doncs, aquesta assignatura constitueix un curs avançat sobre mètodes estadístics per aquells estudiants que han superat aquestes dues assignatures i n'han assimilat els continguts.
Aquesta assignatura és molt útil pels estudiants que vulguin desenvolupar tasques relacionades amb l'anàlisi quantitativa de dades. Un dels principals camps professionals on es desenvolupa aquesta tasca és la recerca, de manera que aquesta assignatura està especialment recomanada als estudiants que vulguin iniciar un curs de doctorat. A més, l'assignatura serà molt útil a aquells estudiants que vulguin dedicar-se al món de les finances quantitatives o del màrqueting quantitatiu.
Es recomana haver cursat les assignatures d'estadística i econometria del grau.
Competències bàsiques:
- Que els estudiants hagin demostrat tenir i comprendre coneixements en un àrea d'estudi que surt de la base de l'educació secundària general, i és habitual trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
- Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i tinguin les competències que es demostren per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
- Contribuir a una assignació de recursos eficient i equitativa, tant en l'àmbit particular com col·lectiu.
Competències transversals:
- Utilitzar i aplicar les tecnologies de la informació i la comunicació en els àmbits acadèmic i professional.
- Buscar, identificar, organitzar i utilitzar adequadament la informació.
Competències específiques:
- Identificar i seleccionar la informació quantitativa i qualitativa de caràcter rellevant per a l'anàlisi i la pràctica.
- Interpretar i utilitzar la informació econòmica quantitativa i qualitativa de caràcter rellevant per a la presa de decisions.
- Aplicar les principals tècniques instrumentals pròpies de l'anàlisi econòmica
- Formular polítiques que millorin l'eficiència i l'equitat de l'economia.
Bloc I: Introducció a les sèries temporals
Aquest bloc és introductori, i té com a objectiu introduir a l'estudiant el concepte de sèrie temporal. Començant per la seva notació matemàtica, tot seguit s'introdueixen les seves característiques fonamentals: tendència, estacionalitat, valors atípics, cicles a llarg termini, canvi estructural, dispersió i variabilitat conjunta. Per últim, s'introdueixen algunes transformacions que es poden aplicar a aquest tipus de dades, com l'operador retard, els operadors diferència regular i diferència estacional, i les transformacions de mitjana mòbil. Per explicar tots els continguts d'aquest primer bloc es van introduint exemples amb dades reals i simulades sobre economia, demografia i finances.
Bloc II: Introducció als processos estocàstics
Aquest bloc és essencialment teòric, i té com a propòsit endinsar-nos dintre del món dels processos estocàstics. Partint d'unes definicions inicials (experiment aleatori, variable aleatòria i procés estocàstic), seguim amb l'anàlisi dels paràmetres fonamentals d'un procés estocàstic (mitjana, variància, autocovariància i autocorrelació). A continuació definirem el concepte de procés estacionari, i donarem exemples de processos estocàstics, on destaquen el procés autoregressiu (AR) i el procés mitjana mòbil (MA). Per últim, parlarem de sèries integrades i arrels unitàries.
Bloc III: Modelització de sèries temporals
Aquest últim bloc aplica els coneixements adquirits als dos blocs previs a l'àmbit de la especificació i estimació de models economètrics amb sèries temporals. Començarem amb models univariants, els quals expliquen el comportament de sèries temporals a partir d'observacions passades de la mateixa variable (curve fitting i models AR, MA i ARIMA). Després, ampliarem aquests models tot permetent introduir d'altres variables, de manera que tindrem models multivariants. En tots els casos, repassarem tots els passos que hi ha en un procés de modelització: anàlisis prèvia de les dades, especificació del model, mètode d'estimació, diagnosi del resultat, comparació de models i predicció a partir de la millor estimació obtinguda.
| Sèries temporals amb R |
La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.
La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.
Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.
La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).
Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.
D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.
La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.
|
Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX). |