Análisis de series temporales Código:  21.447    :  6
Consulta de los datos generales   Descripción   La asignatura en el conjunto del plan de estudios   Campos profesionales en el que se proyecta   Conocimientos previos   Objetivos y competencias   Contenidos   Consulta de los recursos de aprendizaje de los que dispone la asignatura   Informaciones sobre la evaluación en la UOC   Consulta del modelo de evaluación  
Este es el plan docente de la asignatura. Os servirá para planificar la matrícula (consultad si la asignatura se ofrece este semestre en el espacio del Campus Más UOC / La Universidad / Planes de estudios). Una vez empiece la docencia, tenéis que consultarlo en el aula. (El plan docente puede estar sujeto a cambios).

La asignatura Análisis de Series Temporales constituye una completa introducción a la teoría y métodos de análisis de datos temporales. Esta área de conocimiento es fundamental en el ámbito de la estadística, la econometría y el análisis cuantitativo de datos. Además, tiene múltiples aplicaciones en economía, finanzas, demografía y, en general, en todos los ámbitos de conocimiento relacionados con las ciencias sociales.

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Esta asignatura debe ser entendida como la prolongación de las asignaturas Fundamentos de Estadística y Estadística Aplicada, ya que contiene ampliaciones de algunos temas ya estudiados en estas asignaturas. Así pues, esta asignatura constituye un curso avanzado sobre métodos estadísticos para aquellos estudiantes que han superado estas dos asignaturas y han asimilado los contenidos.

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Esta asignatura es muy útil para los estudiantes que quieran desarrollar tareas relacionadas con el análisis cuantitativo de datos. Uno de los principales campos profesionales donde se desarrolla esta tarea es la investigación, por lo que esta asignatura está especialmente recomendada a los estudiantes que quieran iniciar un curso de doctorado. Además, la asignatura será muy útil a aquellos estudiantes que quieran dedicarse al mundo de las finanzas cuantitativas o del marketing cuantitativo.

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Se recomienda haber cursado las asignaturas de estadística y econometría del grado.

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Competencias básicas:

  • Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que sale de la base de la educación secundaria general, y es habitual encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.
  • Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que se demuestran por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
  • Contribuir a una asignación de recursos eficiente y equitativa, tanto en el ámbito particular como colectivo.

Competencias transversales:

  • Utilizar y aplicar las tecnologías de la información y la comunicación en los ámbitos académico y profesional.
  • Buscar, identificar, organizar y utilizar adecuadamente la información.

Competencias específicas:

  • Identificar y seleccionar la información cuantitativa y cualitativa de carácter relevante para el análisis y la práctica.
    Interpretar y utilizar la información económica cuantitativa y cualitativa de carácter relevante para la toma de decisiones.
  • Aplicar las principales técnicas instrumentales propias del análisis económico.
  • Formular políticas que mejoren la eficiencia y la equidad de la economía.

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Bloque I: Introducción a las series temporales

Este bloque es introductorio, y tiene como objetivo introducir al estudiante el concepto de serie temporal. Empezando por su notación matemática, a continuación se introducen sus características fundamentales: tendencia, estacionalidad, valores atípicos, ciclos a largo plazo, cambio estructural, dispersión y variabilidad conjunta. Por último, se introducen algunas transformaciones que se pueden aplicar a este tipo de datos, como el operador retardo, los operadores diferencia regular y diferencia estacional, y las transformaciones de media móvil. Para explicar todos los contenidos de este primer bloque se van introduciendo ejemplos con datos reales y simulados sobre economía, demografía y finanzas. 

Bloque II: Introducción a los procesos estocásticos

Este bloque es esencialmente teórico, y tiene como propósito adentrarnos dentro del mundo de los procesos estocásticos. Partiendo de unas definiciones iniciales (experimento aleatorio, variable aleatoria y proceso estocástico), seguimos con el análisis de los parámetros fundamentales de un proceso estocástico (media, varianza, autocovarianza y autocorrelación). A continuación definiremos el concepto de proceso estacionario, y daremos ejemplos de procesos estocásticos, donde destacan el proceso autoregresivo (AR) y el proceso mediana móvil (MA). Por último, hablaremos de series integradas y raíces unitarias.


Bloque III: Modelización de series temporales

Este último bloque aplica los conocimientos adquiridos en los dos bloques previos al ámbito de la especificación y estimación de modelos econométricos con series temporales. Empezaremos con modelos univariantes, los cuales explican el comportamiento de series temporales a partir de observaciones pasadas de la misma variable (curve fitting y modelos AR, MA y ARIMA). Después, ampliaremos estos modelos permitiendo introducir otras variables, de forma que tendremos modelos multivariantes. En todos los casos, repasaremos todos los pasos que hay en un proceso de modelización: análisis previa de los datos, especificación del modelo, método de estimación, diagnóstico del resultado, comparación de modelos y predicción a partir de la mejor estimación obtenida. 

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Series temporales con R PDF

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La Normativa académica de la UOC dispone que el proceso de evaluación se fundamenta en el trabajo personal del estudiante y presupone la autenticidad de la autoría y la originalidad de los ejercicios realizados.

La falta de originalidad en la autoría o el mal uso de las condiciones en las que se hace la evaluación de la asignatura es una infracción que puede tener consecuencias académicas graves.

Se calificará al estudiante con un suspenso (D/0) si se detecta falta de originalidad en la autoría de alguna actividad evaluable (práctica, prueba de evaluación continua (PEC) o final (PEF), o la que se defina en el plan docente), ya sea porque ha utilizado material o dispositivos no autorizados, ya sea porque ha copiado de forma textual de internet, o ha copiado de apuntes, de materiales, manuales o artículos (sin la citación correspondiente) o de otro estudiante, o por cualquier otra conducta irregular.

La calificación de suspenso (D/0) en la evaluación continua (EC) puede conllevar la obligación de hacer el examen presencial para superar la asignatura (si hay examen y si superarlo es suficiente para superar la asignatura según indique este plan docente).

Cuando esta mala conducta se produzca durante la realización de las pruebas de evaluación finales presenciales, el estudiante puede ser expulsado del aula, y el examinador hará constar todos los elementos y la información relativos al caso.

Además, esta conducta puede dar lugar a la incoación de un procedimiento disciplinario y la aplicación, si procede, de la sanción que corresponda.

La UOC habilitará los mecanismos que considere oportunos para velar por la calidad de sus titulaciones y garantizar la excelencia y la calidad de su modelo educativo.

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Esta asignatura se puede superar por una doble vía: por un lado, a partir de la evaluación continua ( EC) y una prueba de síntesis (PS) y ,por otro lado, con la realización de un examen final (EX).
- Para hacer la PS hay que haber superado la EC.
- Para hacer el EX no hay que haber superado la EC.
- En caso de haber superado la EC existe la opción de optar por el EX en vez de la PS .
La fórmula de acreditación de la asignatura es la siguiente: EC + PS o EX.

 

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