Anàlisi de sèries temporals Codi:  21.347    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

L'assignatura Anàlisi de Sèries Temporals constitueix una completa introducció a la teoria i mètodes d'anàlisi de dades  temporals. Aquesta àrea de coneixement és fonamental en l'àmbit de l'estadística, l'econometria i l'anàlisi quantitatiu de dades. A més, té múltiples aplicacions en economia, finances, demografia i, en general, en tots els àmbits de coneixement relacionats amb les ciències socials.

Amunt

Aquesta assignatura ha de ser entesa com la prolongació de les assignatures Fonaments d'Estadística i Estadística Aplicada, ja que conté ampliacions d'alguns temes ja estudiats en aquestes assignatures. Així doncs, aquesta assignatura constitueix un curs avançat sobre mètodes estadístics per aquells estudiants que han superat aquestes dues assignatures i n'han assimilat els continguts.

Amunt

Aquesta assignatura és molt útil pels estudiants que vulguin desenvolupar tasques relacionades amb l'anàlisi quantitativa de dades. Un dels principals camps professionals on es desenvolupa aquesta tasca és la recerca, de manera que aquesta assignatura està especialment recomanada als estudiants que vulguin iniciar un curs de doctorat. A més, l'assignatura serà molt útil a aquells estudiants que vulguin dedicar-se al món de les finances quantitatives o del màrqueting quantitatiu.

Amunt

Es recomana haver cursat les assignatures d'estadística i econometria del grau.

Amunt

Competències bàsiques:

  • Que els estudiants hagin demostrat tenir i comprendre coneixements en un àrea d'estudi que surt de la base de l'educació secundària general, i és habitual trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi. 
  • Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i tinguin les competències que es demostren per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
  • Contribuir a una assignació de recursos eficient i equitativa, tant en l'àmbit particular com col·lectiu.


Competències transversals:

  • Utilitzar i aplicar les tecnologies de la informació i la comunicació en els àmbits acadèmic i professional.
  • Buscar, identificar, organitzar i utilitzar adequadament la informació.


Competències específiques:

  • Identificar i seleccionar la informació quantitativa i qualitativa de caràcter rellevant per a l'anàlisi i la pràctica.
  • Interpretar i utilitzar la informació econòmica quantitativa i qualitativa de caràcter rellevant per a la presa de decisions.
  • Aplicar les principals tècniques instrumentals pròpies de l'anàlisi econòmica
  • Formular polítiques que millorin l'eficiència i l'equitat de l'economia.

Amunt

Bloc I: Introducció a les sèries temporals

Aquest bloc és introductori, i té com a objectiu introduir a l'estudiant el concepte de sèrie temporal. Començant per la seva notació matemàtica, tot seguit s'introdueixen les seves característiques fonamentals: tendència, estacionalitat, valors atípics, cicles a llarg termini, canvi estructural, dispersió i variabilitat conjunta. Per últim, s'introdueixen algunes transformacions que es poden aplicar a aquest tipus de dades, com l'operador retard, els operadors diferència regular i diferència estacional, i les transformacions de mitjana mòbil. Per explicar tots els continguts d'aquest primer bloc es van introduint exemples amb dades reals i simulades sobre economia, demografia i finances.


Bloc II: Introducció als processos estocàstics

Aquest bloc és essencialment teòric, i té com a propòsit endinsar-nos dintre del món dels processos estocàstics. Partint d'unes definicions inicials (experiment aleatori, variable aleatòria i procés estocàstic), seguim amb l'anàlisi dels paràmetres fonamentals d'un procés estocàstic (mitjana, variància, autocovariància i autocorrelació). A continuació definirem el concepte de procés estacionari, i donarem exemples de processos estocàstics, on destaquen el procés autoregressiu (AR) i el procés mitjana mòbil (MA). Per últim, parlarem de sèries integrades i arrels unitàries.


Bloc III: Modelització de sèries temporals

Aquest últim bloc aplica els coneixements adquirits als dos blocs previs a l'àmbit de la especificació i estimació de models economètrics amb sèries temporals. Començarem amb models univariants, els quals expliquen el comportament de sèries temporals a partir d'observacions passades de la mateixa variable (curve fitting i models AR, MA i ARIMA). Després, ampliarem aquests models tot permetent introduir d'altres variables, de manera que tindrem models multivariants. En tots els casos, repassarem tots els passos que hi ha en un procés de modelització: anàlisis prèvia de les dades, especificació del model, mètode d'estimació, diagnosi del resultat, comparació de models i predicció a partir de la millor estimació obtinguda. 

Amunt

Sèries temporals amb R PDF

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC), nota que es combina amb una nota de pràctiques (Pr) per a obtenir la nota final de l'assignatura.La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC + Pr. Les qualificacions finals de l'assignatura es calcularan de la manera següent:
- Si l'AC i la Pr superen el mínim, la qualificació final serà el resultat de la fórmula de càlcul.
- Si no se supera el mínim de l'AC, la qualificació final serà la de l'AC.
- Si no es presenta l'AC, la qualificació final serà No presentat.
- Si l'AC supera el mínim i la Pr no, la qualificació final serà la nota de la Pr.
- Si l'AC supera el mínim i la Pr no es presenta, la qualificació final serà Suspès (2,5).

 
 

Amunt