Análisis de series temporales Código:  21.447    :  6
Consulta de los datos generales   Descripción   La asignatura en el conjunto del plan de estudios   Campos profesionales en el que se proyecta   Conocimientos previos   Objetivos y competencias   Contenidos   Consulta de los recursos de aprendizaje de los que dispone la asignatura   Informaciones sobre la evaluación en la UOC   Consulta del modelo de evaluación  
Este es el plan docente de la asignatura. Os servirá para planificar la matrícula (consultad si la asignatura se ofrece este semestre en el espacio del Campus Más UOC / La Universidad / Planes de estudios). Una vez empiece la docencia, tenéis que consultarlo en el aula. (El plan docente puede estar sujeto a cambios).

La asignatura Análisis de Series Temporales constituye una completa introducción a la teoría y métodos de análisis de datos temporales. Esta área de conocimiento es fundamental en el ámbito de la estadística, la econometría y el análisis cuantitativo de datos. Además, tiene múltiples aplicaciones en economía, finanzas, demografía y, en general, en todos los ámbitos de conocimiento relacionados con las ciencias sociales.

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Esta asignatura debe ser entendida como la prolongación de las asignaturas Fundamentos de Estadística y Estadística Aplicada, ya que contiene ampliaciones de algunos temas ya estudiados en estas asignaturas. Así pues, esta asignatura constituye un curso avanzado sobre métodos estadísticos para aquellos estudiantes que han superado estas dos asignaturas y han asimilado los contenidos.

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Esta asignatura es muy útil para los estudiantes que quieran desarrollar tareas relacionadas con el análisis cuantitativo de datos. Uno de los principales campos profesionales donde se desarrolla esta tarea es la investigación, por lo que esta asignatura está especialmente recomendada a los estudiantes que quieran iniciar un curso de doctorado. Además, la asignatura será muy útil a aquellos estudiantes que quieran dedicarse al mundo de las finanzas cuantitativas o del marketing cuantitativo.

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Se recomienda haber cursado las asignaturas de estadística y econometría del grado.

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Competencias básicas:

  • Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que sale de la base de la educación secundaria general, y es habitual encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.
  • Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que se demuestran por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
  • Contribuir a una asignación de recursos eficiente y equitativa, tanto en el ámbito particular como colectivo.

Competencias transversales:

  • Utilizar y aplicar las tecnologías de la información y la comunicación en los ámbitos académico y profesional.
  • Buscar, identificar, organizar y utilizar adecuadamente la información.

Competencias específicas:

  • Identificar y seleccionar la información cuantitativa y cualitativa de carácter relevante para el análisis y la práctica.
    Interpretar y utilizar la información económica cuantitativa y cualitativa de carácter relevante para la toma de decisiones.
  • Aplicar las principales técnicas instrumentales propias del análisis económico.
  • Formular políticas que mejoren la eficiencia y la equidad de la economía.

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Bloque I: Introducción a las series temporales

Este bloque es introductorio, y tiene como objetivo introducir al estudiante el concepto de serie temporal. Empezando por su notación matemática, a continuación se introducen sus características fundamentales: tendencia, estacionalidad, valores atípicos, ciclos a largo plazo, cambio estructural, dispersión y variabilidad conjunta. Por último, se introducen algunas transformaciones que se pueden aplicar a este tipo de datos, como el operador retardo, los operadores diferencia regular y diferencia estacional, y las transformaciones de media móvil. Para explicar todos los contenidos de este primer bloque se van introduciendo ejemplos con datos reales y simulados sobre economía, demografía y finanzas. 

Bloque II: Introducción a los procesos estocásticos

Este bloque es esencialmente teórico, y tiene como propósito adentrarnos dentro del mundo de los procesos estocásticos. Partiendo de unas definiciones iniciales (experimento aleatorio, variable aleatoria y proceso estocástico), seguimos con el análisis de los parámetros fundamentales de un proceso estocástico (media, varianza, autocovarianza y autocorrelación). A continuación definiremos el concepto de proceso estacionario, y daremos ejemplos de procesos estocásticos, donde destacan el proceso autoregresivo (AR) y el proceso mediana móvil (MA). Por último, hablaremos de series integradas y raíces unitarias.


Bloque III: Modelización de series temporales

Este último bloque aplica los conocimientos adquiridos en los dos bloques previos al ámbito de la especificación y estimación de modelos econométricos con series temporales. Empezaremos con modelos univariantes, los cuales explican el comportamiento de series temporales a partir de observaciones pasadas de la misma variable (curve fitting y modelos AR, MA y ARIMA). Después, ampliaremos estos modelos permitiendo introducir otras variables, de forma que tendremos modelos multivariantes. En todos los casos, repasaremos todos los pasos que hay en un proceso de modelización: análisis previa de los datos, especificación del modelo, método de estimación, diagnóstico del resultado, comparación de modelos y predicción a partir de la mejor estimación obtenida. 

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Series temporales con R PDF

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El proceso de evaluación se fundamenta en el trabajo personal de cada estudiante y presupone la autenticidad de la autoría y la originalidad de los ejercicios realizados.

La falta de autenticidad en la autoría o de originalidad de las pruebas de evaluación; la copia o el plagio; el intento fraudulento de obtener un resultado académico mejor; la colaboración, el encubrimiento o el favorecimiento de la copia, o la utilización de material o dispositivos no autorizados durante la evaluación, entre otras, son conductas irregulares que pueden tener consecuencias académicas y disciplinarias graves.

Por un lado, si se detecta alguna de estas conductas irregulares, puede comportar el suspenso (D/0) en las actividades evaluables que se definan en el plan docente –incluidas las pruebas finales– o en la calificación final de la asignatura, ya sea porque se han utilizado materiales o dispositivos no autorizados durante las pruebas, como redes sociales o buscadores de información en internet, porque se han copiado fragmentos de texto de una fuente externa (internet, apuntes, libros, artículos, trabajos o pruebas del resto de estudiantes, etc.) sin la correspondiente citación, o porque se ha practicado cualquier otra conducta irregular.

Por el otro, y de acuerdo con las normativas académicas, las conductas irregulares en la evaluación, además de comportar el suspenso de la asignatura, pueden dar lugar a la incoación de un procedimiento disciplinario y a la aplicación, si procede, de la sanción que corresponda.

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Esta asignatura solo puede superarse a partir de la evaluación continua (EC), nota que se combina con una nota de prácticas (Pr) para obtener la nota final de la asignatura.La fórmula de acreditación de la asignatura es la siguiente: EC + Pr.Las calificaciones finales de la asignatura se calcularán de la siguiente manera:
- Si la EC y la Pr superan el mínimo, la calificación final será el resultado de la fórmula de cálculo.
- Si no se supera el mínimo de la EC, la calificación final será la de la EC.
- Si no se presenta la EC, la calificación final será No presentado.
- Si la EC supera el mínimo y la Pr no, la calificación final será la nota de la Pr.
- Si la EC supera el mínimo y la Pr no se presenta, la calificación final será Suspendido (2,5).

 
 

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